Implementation Of Single Moving Average In Gold Price Movement Analysis

Khalis Al Muqarrabin, Muhammad Fikry, Asrianda Asrianda, Al Khaidar

Sari


Penelitian ini didasarkan pada pentingnya prediksi harga emas sebagai salah satu komoditas yang memiliki volatilitas tinggi. Permasalahan yang diangkat adalah ketidakpastian pergerakan harga emas yang memerlukan metode peramalan yang sederhana namun efektif. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana SMA dapat digunakan dalam analisis pergerakan harga emas dan membantu investor dalam membuat stategi investasi yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode Single Moving Average (SMA) untuk menganalisis pergerakan harga emas, dengan SMA dihitung berdasarkan rata-rata harga penutupan emas selama 5 dan 10 hari. Akurasi prediksi dievaluasi menggunakan Mean Absolute Error (MAE) dan Mean Squared Error (MSE) yang membandingkan hasil perhitungan SMA dengan harga emas aktual untuk menilai efektivitas metode ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SMA cukup akurat dalam meramalkan tren harga emas jangka pendek, meskipun terdapat sedikit keterlambatan dalam respons terhadap perubahan harga yang mendadak. Metode SMA dapat menjadi alat peramalan yang sederhana dan efektif untuk tren harga emas, terutama untuk periode jangka pendek.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


J. Fu, “Ability or opportunity to act: What shapes financial well-being?,†World Development, vol. 128, p. 104843, 2020.

D. Hertina et al., Buku Ajar Manajemen Keuangan 2. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

A. Mundir, M. R. Hidayat, M. R. Alviansyah, and A. R. Maulana, “Strategi Investasi Saham Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Metode Dollar-Cost Averaging Untuk Tercapainya Efektivitas Investasi Jangka Panjang,†Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, vol. 5, no. 2, pp. 123–136, 2024.

K. Adewole, N. Saxena, and S. Bhadauria, “Application of cryptocurrencies using Blockchain for e-commerce online payment,†in Blockchain for Cybersecurity and Privacy, CRC Press, 2020, pp. 263–305.

W. C. Labys and P. K. Pollak, Commodity models for forecasting and policy analysis. Taylor & Francis, 2024.

N. N. M. Cahyani and L. P. Mahyuni, “Akurasi Moving Average Dalam Prediksi Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia,†Jurnal Manajemen, vol. 9, no. 7, pp. 2769–2789, 2020.

“Most Accurate Exchange Rates.†Accessed: Oct. 06, 2024. [Online]. Available: https://www.exchange-rates.org/

D. A. Pratiwi, R. M. Awangga, and M. Y. H. Setyawan, Seleksi Calon Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa Teknik Informatika Menggunakan Metode Naive Bayes, vol. 1. Kreatif, 2020.

M. J. S. De Souza, D. G. F. Ramos, M. G. Pena, V. A. Sobreiro, and H. Kimura, “Examination of the profitability of technical analysis based on moving average strategies in BRICS,†Financ Innov, vol. 4, no. 1, p. 3, Dec. 2018, doi: 10.1186/s40854-018-0087-z.

B. Pirgaip, B. Dinçergök, and Ş. Haşlak, “Bitcoin Market Price Analysis and an Empirical Comparison with Main Currencies, Commodities, Securities and Altcoins,†in Blockchain Economics and Financial Market Innovation, U. Hacioglu, Ed., in Contributions to Economics. , Cham: Springer International Publishing, 2019, pp. 141–166. doi: 10.1007/978-3-030-25275-5_8.

A. C. Smit, E. Schat, and E. Ceulemans, “The Exponentially Weighted Moving Average Procedure for Detecting Changes in Intensive Longitudinal Data in Psychological Research in Real-Time: A Tutorial Showcasing Potential Applications,†Assessment, vol. 30, no. 5, pp. 1354–1368, Jul. 2023, doi: 10.1177/10731911221086985.

D. Hadiansah et al., “Membaca Perspektif Balanced Scorecard,†2021, Accessed: Oct. 06, 2024. [Online]. Available: https://repository.azkahafidzmaulana.my.id/publications/339651/membaca-perspektif-balanced-scorecard

Y. Huang, X. Dai, Q. Wang, and D. Zhou, “A hybrid model for carbon price forecasting using GARCH and long short-term memory network,†Applied Energy, vol. 285, p. 116485, 2021.

G. Mahendra, Strategi Sukses Bermain Saham: Rahasia Meraih Profit Tinggi Di Pasar Modal Secara Akurat. Anak Hebat Indonesia, 2024.

E. Antwi, E. N. Gyamfi, K. A. Kyei, R. Gill, and A. M. Adam, “Modeling and forecasting commodity futures prices: decomposition approach,†IEEE Access, vol. 10, pp. 27484–27503, 2022.

C. Herdinata and F. D. Pranatasari, “Panduan Penerapan Financial Technology melalui Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan pada UMKM,†2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.30811/jaise.v5i4.8519

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexing :

Creative Commons License
Journal of Artificial Intelligence and Software Engineering (JAISE) licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.