Penerapan Model Arima Untuk Memprediksi Perdagangan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Di Indonesia

Sari

Surat Berharga Syariah Negara disingkat SBSN atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) untuk memprediksi perdagangan SBSN domestik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model ARIMA yang merupakan model autoregressive yang diintegrasikan dengan model moving average. Data yang digunakan berupa deret waktu yang dipublikasikan melalui laporan transaksi perdagangan di pasar sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia selama periodeksitas mingguan dari bulan Januari 2020 hingga bulan Agustus 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMA (1,0,2) dipilih karena memiliki akurasi peramalan jangka pendek sehingga sesuai diterapkan sebagai strategi dalam mendukung pembangunan infrastruktur pemerintah dengan meningkatkan proporsi penerbitan SBSN, meningkatkan sosialisasi dan  komunikasi kepada masyarakat dan diversifikasi underlying asset.